View/Open

Author
Cindy Carolina Butar Butar,

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.
Tiara Shofi Edriani, S.Si., M.Si.

Koleksi
Matematika

Publisher

Opsi adalah produk derivatif yang sering diperdagangkan pada pasar modal. Jenis opsi yang banyak diperdagangkan di pasar modal adalah opsi call dan put tipe Eropa. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan perhitungan harga pada opsi call dan put tipe Eropa, salah satunya dengan metode binomial Cox, Ross, dan Rubinstein (CRR). Metode binomial CRR mempunyai kelebihan dari segi fleksibilitas langkah serta fleksibilitas dari proses penerapannya. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini membahas mengenai metode binomial CRR dalam menghitung harga opsi call dan put tipe Eropa dari saham sepuluh perusahaan minyak bumi dan gas di Indonesia yang memiliki return berdistribusi normal. Hasil yang diperoleh menunjukkan PT Medco Energi Internasional Tbk. memiliki nilai harga opsi call tipe Eropa tertinggi yaitu 1,737552 dan PT AKR Corporindo Tbk. memiliki nilai harga opsi put tipe Eropa tertinggi yaitu 0,170129. Kata kunci: Opsi Call, Opsi Put, Metode Binomial

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2406070176

Keyword
Opsi call Opsi put Metode binomial