View/Open

Author
Vikih, Saputra

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si.,

Koleksi
Matematika

Publisher

Berinvestasi saham merupakan risiko tinggi bagi para investor saham, salah satu solusi dalam meminimalisir risiko tersebut adalah dengan opsi. Pada penelitian ini berfokus pada penentuan harga opsi Eropa pada 10 perusahaan perbankan di Indonesia, menggunakan metode binomial CRR. Dengan diasumsikan jatuh tempo opsi pada tanggal 1 September 2024, opsi saham BMRI merupakan opsi saham dengan harga opsi call Eropa terbesar dan opsi saham BBCA merupakan opsi saham dengan harga opsi put Eropa terbesar diantara perusahaan lainnya, selain itu opsi call Eropa saham BNLI tidak dapat diperdagangkan. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan bahwa nilai volatilitas dan drift pada saham mempengaruhi harga opsi Eropa. Semakin tinggi volatilitas maka harga opsi call Eropa dan harga opsi put Eropa semakin besar, sedangkan semakin tinggi nilai drift maka harga opsi call Eropa semakin besar, sedangkan harga opsi put Eropa semakin kecil.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2406040120

Keyword
saham opsi call Eropa opsi put Eropa metode binomial CRR