View/Open

Author
Muhammad Shidqi Abdul Bariq,

Advisor
Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si.
Ayu Sofia, S.Si., M.Si.

Koleksi
Undergraduate Thesis

Publisher

Implementasi Metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity untuk Peramalan Return Saham PT Lippo General Insurance Tbk Muhammad Shidqi Abdul Bariq (120410052) Pembimbing Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si., Ayu Sofia, S.Si., M.Si. ABSTRAK Pasar modal Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi bagi investor dari negara maju. Perkembangan kondisi perekonomian Indonesia sendiri dinilai baik bagi investor dalam menginvestasikan dananya. Saham sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan sepanjang tahun ini. Salah satu dari tujuh saham yang menunjukkan pertumbuhan bagus adalah PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI). Hal penting yang menjadi perhatian utama para investor yaitu tingkat imbal hasil atau return dari suatu saham. Berdasarkan hal tersebut, analisis peramalan return saham bisa menjadi informasi yang penting untuk para investor. Penelitian ini menggunakan metode GARCH untuk peramalan return saham LPGI. Hasil analisis menunjukkan model terbaik dari return saham LPGI adalah ARIMA (2,0,0) GARCH (1,1) dengan nilai return yang sangat kecil dan bertanda negatif. Sehingga, hasil tersebut memberikan informasi bahwa selama periode peramalan bukan waktu yang tepat untuk para investor membeli saham LPGI. Namun, untuk para investor yang sudah membeli saham LPGI dan profit disarankan untuk menjual saham LPGI sebelum periode peramalan. Kata kunci: GARCH, heteroskedastisitas, LPGI, peramalan, return saham

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2401290010

Keyword
GARCH,heteroskedastisitas,LPGI,peramalan,return