Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Markowitz dengan Informasi Opsi pada Saham Sektor Keuangan Indeks IDX80
Pembentukan portofolio bertujuan agar memperoleh risiko investasi yang kecil dengan cara menyebarkan aset investasi. Pada Tugas Akhir ini pembentukan portofolio dilakukan dengan menggunakan model Markowitz dengan informasi opsi. Data yang dipakai untuk Tugas Akhir ini menggunakan saham perusahaan yang terdafar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut masuk ke dalam indeks IDX80 di sektor keuangan dari bulan Februari 2019 hingga Oktober 2022. Ada lima saham perusahaan yang memenuhi batasan-batasan pada Tugas Akhir ini, yaitu BBCA, BBNI, BBRI, BBTN dan BMRI. Hasil pada Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa portofolio x dengan nilai c adalah 0% proporsinya adalah BBCA (100%) dan empat saham lainnya memiliki proporsi 0% serta memiliki expected return portofolio bernilai -0,01
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2308150003
Keyword