View/Open

Author
Pipit, Pipit

Advisor
Lutfi, Mardianto, S.Pd., M.Si.
Tiara Shofi, Edriani, S.Si., M.Si.

Koleksi
Matematika

Publisher

Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu minyak kelapa sawit yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia dan berperan penting dalam membantu perekonomian negara. Penelitian ini menggunakan data harian harga komoditas CPO dimana data training yang digunakan mulai 02 Januari 2020 hingga 30 September 2021 sedangkan data testing yang digunakan mulai 01 Oktober 2021 hingga 30 November 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan model Modified Ornstein-Uhlenbeck (MOU) dan mengetahui tingkat akurasi pada hasil prediksi harga komoditas CPO dari model MOU. Model MOU adalah salah satu model satu faktor dari persamaan diferensial stokastik yang mengikuti pegembalian ke nilai rata-rata. Dari hasil pembahasan diperoleh pembentukan model MOU untuk prediksi harga komoditas CPO didapatkan menggunakan persamaaan terakhir MOU dengan estimasi parameter rate of reversion sebesar 0.0050, drift sebesar 0.0014 dan volitalitas sebesar 0.0352. Pada data testing, hasil prediksi harga CPO tertinggi sebesar Rp. 21.247,-/kg sedangkan untuk harga terendah sebesar Rp. 19.161,-/kg. Pada data training persentase nilai MAPE sebesar 2.6% sedangkan pada data testing mendapatkan nilai MAPE sebesar 1.95%.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2308100101

Keyword