Peramalan Kurs Mata Uang Rupiah Terhadap Valuta Asing (US Dolar) Sebeleum dan Saat Perang Rusia-Ukraina Menggunakan Model Ornstein-Uhlenbeck
Kestabilan kurs mata uang sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, dimana semakin stabil kurs mata uang maka ekonomi suatu negara akan semakin baik. Pada penelitian ini menggunakan data kurs mata uang rupiah terhadap valuta asing (US Dolar) dari 15 Juni 2021 – 16 November 2022 dan data testing dari 17 November 2022 – 31 Desember 2022. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil peramalan kurs mata uang rupiah terhadap valuta asing (US Dolar) dan menghitung tingkat akurasi hasil peramalan menggunakan MAPE. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah model Ornstein-Uhlenbeck. Model Ornstein-Uhlenbeck merupakan salah satu model yang digunakan dalam peramalan kurs mata uang dimana model tersebut mengikuti mean reverting process dan dalam pergerakannya mengikuti proses stokastik. Pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan tingkat akurasi pada data sebelum, saat, dan gabungan sebelum dan saat adanya perang Rusia-Ukraina tergolong dalam tingkat akurasi yang baik. Namun nilai MAPE pada data sebelum adanya perang lebih kecil dibandingkan dengan data saat dan data gabungan yang menyatakan bahwa data sebelum perang memiliki tingkat akurasi yang paling baik. Sedangkan untuk validasi data peramalan diperoleh nilai MAPE sebesar 0,4%, yang menunjukkan bahwa tingkat akurasi sangat baik.
Kata kunci : Kurs mata uang, Ornstein-Uhlenbeck, Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2308100074
Keyword