Estimasi Cadangan Klaim Incurred But Not Reported (IBNR) Menggunakan Metode Chain Ladder dan Gamma Generalized Linear Model
Dalam rangka memenuhi pembayaran klaim di masa mendatang, perusahaan perasuransian dituntut untuk selalu dapat menyediakan sejumlah dana yang dikenal dengan istilah cadangan klaim. Estimasi cadangan klaim umumnya dilakukan menggunakan metode Chain Ladder dengan memanfaatkan data run-off triangle. Selain itu, terdapat metode Generalized Linier Model yang merupakan salah satu metode stokastik dengan syarat distribusi variabel respon berasal dari distribusi keluarga eksponensial. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil estimasi cadangan klaim, khususnya klaim IBNR (Incurred But Not Reported) dengan menggunakan metode Chain Ladder dan Gamma Generalized Linear Model. Data yang digunakan adalah data historis klaim pada salah satu perusahaan reasuransi di Indonesia untuk jenis asuransi kerugian dengan main class fire atau jaminan pada harta benda selama periode tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa hasil estimasi cadangan klaim IBNR pada metode Chain Ladder cenderung lebih tinggi (overestimate) dibandingkan dengan hasil estimasi titik pada metode Gamma Generalized Linear Model namun masih berada pada selang estimasi metode Gamma Generalized Linear Model dengan kecenderungan mendekati nilai batas atas.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2308090149
Keyword