View/Open

Author
Benediktus Ivan, Pratama

Advisor
Lutfi, Mardianto, S.Pd.,M.Si.
Gusrian, Putra, S.Si.,M.Si

Koleksi
Matematika

Publisher

Opsi put tipe Eropa adalah suatu kesepakatan (kontrak) yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual sejumlah aset (saham) sesuai harga kesepakatan pada waktu jatuh tempo. Model Black-Scholes merupakan model yang biasa digunakan untuk menentukan harga opsi. Penentuan harga opsi untuk model Black-Scholes dapat diselesaikan secara numerik. Pada penelitian ini akan digunakan metode Keller-box untuk menentukan harga opsi put tipe Eropa. Selain itu, dari hasil yang diperoleh akan dianalisis tentang pengaruh tingkat suku bunga dan volatilitas terhadap harga opsi tersebut. Diperoleh hasil penelitian berupa solusi numerik dari model Black-Scholes untuk menentukan harga opsi put tipe Eropa menggunakan metode Keller-box. Hasil simulasi numerik dengan menggunakan beberapa variasi tingkat suku bunga dan volatilitas harga saham menyatakan bahwa semakin tinggi nilai parameter tingkat suku bunga maka nilai harga opsi akan semakin rendah sedangkan semakin besar nilai volatilitas harga saham maka harga opsi akan semakin tinggi.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2306160010

Keyword