View/Open

Author
Nitsar , Ahmad

Advisor
Dr. Sri Efrinita, Irwan, S.Si., M.Si.
Achmad Suryadi , Nasution, S.Si., M.Sc.

Koleksi
Matematika

Publisher

Metode Wolfe dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Quadratic Programming Problems (QPP). Dalam penelitian ini membahas mengenai pengoptimalan portofolio saham, dimana masalah utama dalam pembentukan portofolio adalah bagaimana menentukan proporsi alokasi dana pada setiap saham yang dipilih sehingga portofolio yang dibentuk menjadi portofolio yang optimal. Penyelesaiannya menggunakan Metode Wolfe dengan menentukan fungsi objektif yang memenuhi teorema dari Metode Wolfe. Selanjutnya fungsi objektif disesuaikan dengan kondisi karush khun tucker dan penyelesaian tahap akhirnya menggunakan simpleks yang dimodifikasi. Berdasarkan hasil optimisasi yang diperoleh, didapatkan proporsi dana untuk 5 saham yang dipilih berdasarkan expected return tertinggi yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk. sebesar 99,34%, PT Aneka Gas Industri Tbk. sebesar 0%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. sebesar 0.66%, PT Bukit Asam Tbk. sebesar 0%, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. sebesar 0%

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2306150048

Keyword