View/Open

Author
Alifia Farradita, Fedli

Advisor
Dr. RR. Kurnia Novita , Sari, M.Si.
Dwi, Mahrani, S.Si., M.Si.

Koleksi
Undergraduate Thesis

Publisher

Salah satu metode perhitungan cadangan premi yang menggunakan premi kotor adalah metode GPV. Perhitungan cadangan premi perlu memerhatikan fluktuasi suku bunga, sehingga perhitungan pada penelitian menggunakan suku bunga stokastik model CIR. Suku bunga model CIR diperoleh berdasarkan suku bunga Bank Indonesia tahun 1995-2022 yang diambil rata-rata pertahunya kemudian dicari estimasi parameternya menggunakan metode likelihood estimation. Suku bunga model CIR digunakan untuk menghitung cadangan premi untuk kasus asuransi jiwa dwiguna multiple decrement berjangka 40 tahun dan pembayaran premi selama 20 tahun untuk nasabah laki-laki dan perempuan yang kemudian dibandingkan dengan perhitungan dengan suku bunga konstan. Data lain yang digunakan dalam penelitian adalah Tabel Mortalita Indonesia IV. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model suku bunga stokastik, dan model pehitungan APV benefit, premi kotor, dan cadangan GPV dengan menggunakan suku bunga stokastik dan suku bunga konstan serta melakukan analisis dan perbandingan hasil perhitungan. Cadangan metode GPV pada tahun pertama adalah nol, kemudian terus meningkat setiap periodenya, dan pada akhir masa polis menjadi sebesar Rp. 1,000.000.000. Dari keempat kasus, perhitungan untuk nasabah laki- laki dengan suku bunga CIR mempunyai cadangan yang lebih besar dibandingkan kasus lainnya. Kata kunci: Cadangan premi, metode Gross Premium Valuation, CIR, asuransi jiwa dwiguna

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2306120027

Keyword