Prediksi Harga Emas Menggunakan Model Geometric Brownian Motion dengan Aproksimasi Euler-Maruyama pada Data Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19
Emas merupakan salah satu mineral logam nilai tinggi baik harga maupun penggunaan. Saat ini, emas menjadi salah satu investasi yang banyak diminati serta menjadi salah satu pemberi devisa terbesar bagi negara. Penelitian ini menggunakan data harga emas dimulai pada tanggal 01 Januari 2020 - 30 Juni 2021 dan data testing yang digunakan yaitu pada tanggal 01 Juli – 31 Juli 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil prediksi harga emas dimasa yang akan mendatang dan menghitung tingkat akurasi hasil prediksi yang telah didapat dengan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Menggunakan model Geometric Brownian Motion (GBM) dengan aproksimasi Euler-Maruyama yang merupakan salah satu teknik yang berguna untuk mendapatkan solusi perkiraan dari sebuah persamaan diferensial stokastik. Setelah melakukan penelitian, hasil yang telah didapat tingkat akurasi menggunakan MAPE pada data sebelum pandemi rata-rata sebesar 6-7%, data selama pandemi rata-rata sebesar 18-19
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2208310024
Keyword