View/Open

Author
Rizki Alvian,

Advisor
Dr. Utriweni Mukhaiyar, S.Si., M.Si.,
Tiara Shofi Edriani, S.Si., M.Si.,

Koleksi
Matematika

Publisher

Analisis intervensi pada data deret waktu merupakan salah satu metode untuk memodelkan data yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di luar kendali. Intervensi dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal sehingga mempengaruhi stasioneritas dari data deret waktu. Tugas akhir ini membahas pembentukan model deret waktu dengan faktor intervensi pada harga saham bulanan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode Januari 2017 hingga Desember 2021. Intervensi dari data ini adalah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kestabilan harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dari Rp4.190,00 per lembar pada Februari 2020 turun signifikan menjadi Rp3.020,00 per lembar pada Maret 2020. Selain itu data juga dimodelkan menggunakan model ARIMA sebagai pembanding. Model ARIMA(1,0,0) memiliki nilai MAPE sebesar 24,58%, sedangkan model ARIMA(1,0,0) dengan faktor intervensi b=0, r=0, s=7 memiliki nilai MAPE sebesar 5,74%. Dengan demikian diperoleh hasil bahwa model ARIMA dengan faktor intervensi merupakan model terbaik dalam memodelkan dan memprediksi harga saham bulanan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kata Kunci : Harga saham, ARIMA, Intervensi

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2206200002

Keyword