View/Open

Author
Rofi Ilmi, Fahdillah

Advisor
Lutfi, Mardianto, S.Pd., M.Si.
Tiara Shofi, Edriani, S.Si., M.Si.

Koleksi
Matematika

Publisher

Pada Tugas Akhir ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah Implementasi model Markowitz dengan matriks constant correlation dalam pembentukan portofolio optimal untuk berinvestasi saham. Herry Markowitz membentuk portofolio untuk investasi dengan mempertimbangkan expected return dan risiko portofolio. Dengan ini diharapkan dapat mengantisipasi kerugian yang terjadi sebagai acuan dalam berinvestasi diwaktu yang akan datang. Adapun saham yang digunakan dalam Tugas Akhir ini merupakan 10 saham yang terpilih berdasarkan IDX80 pada sektor Consumers non-cyclicals. Tugas Akhir ini menghasilkan 2 portofolio yaitu portofolio X dan portofolio Y, dengan portofolio X membentuk bobot CPIN(2,03%), ICBP(9,77%), JPFA(4,81%), MYOR(83,39%). Sedangkan portofolio Y membentuk bobot JPFA (100%). Pandemi tidak mempengaruhi investasi pada sektor consumers non-cylicals namun return (tingkat pengembalian) hasil investasi yang diperoleh berdasarkan portofolio yang terbentuk dari model marokwitz dengan matriks constant correlation lebih kecil dari dana awal yang ditanamkan saat berinvestasi yang berati investor mengalami kerugian. Kata kunci: model markowitz, matriks constant correlation, expected return, risiko, consumer non-cyclicals

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2206170026

Keyword