View/Open

Author
Kadek Melinda, Sunari

Advisor
Tiara Shofi, Edriani, S.Si., M.Si.
Lutfi, Mardianto, S.Pd., M.Si.

Koleksi
Matematika

Publisher

ABSTRAK Portofolio merupakan kumpulan dari aset-aset investasi keuangan seperti saham, yang dimiliki seorang individu atau sebuah perusahaan. Pada Tugas Akhir ini akan dibentuk portofolio dari lima saham dari sektor finansial yang termasuk ke dalam Indeks LQ45 secara berturut-turut dari tahun 2015-2021. Kelima saham tersebut yaitu BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, dan BMRI. Data yang digunakan merupakan data harga penutupan saham harian dari Desember 2015 sampai Desember 2021. Portofolio dibentuk menggunakan model Markowitz dengan matriks shrinkage variance-covariance, dengan empat sampel nilai intensitas penyusutan yaitu 0,25; 0,5; 0,75; dan 1. Hasil portofolio optimal yaitu portofolio x (λ=1) dengan proporsi BBCA(100%) memperoleh nilai expected return portofolio tertinggi (0,0664%) dan risiko portofolio (1,45845978%); portofolio y (λ=0,75) dengan proporsi BBCA(100%) memperoleh nilai expected return portofolio tertinggi (0,05640332%) dan risiko portofolio (1,45845979%); portofolio x (λ=0,25) dengan proporsi BBCA(75,89%), BBNI(0,93%), BBRI(14,92%), BBTN(0,62%), dan BMRI(7,63%) memperoleh nilai risiko portofolio terendah (1,2322%) dan expected return portofolio (0,0589%); portofolio y (λ=0,25) dengan proporsi BBCA(89,44%) dan BBRI(10,56%) memperoleh nilai risiko portofolio terendah (1,3512%) dan expected return portofolio (0,0536%). Dengan portofolio optimal tersebut diperoleh return 45,10

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2206170022

Keyword