Studi Simulasi Otokorelasi Model Deret Waktu Otoregresif Orde 1 dan 2 serta Aplikasinya (Studi Kasus PT. Indosat Tbk)
Pemodelan data deret waktu dapat dilakukan dengan tahapan metode Box-jenkins. Metode ini merupakan salah satu perhitungan yang cukup kompleks yaitu dengan memperhatikan ketentuan asumsi data stasioner dengan melewati tiga tahapan. Setelah asumsinya terpenuhi, maka dapat dilakukan tahapannya yaitu identifikasi model, estimasi parameter, dan uji diagnosa model. Dalam hal ini identifikasi model ditentukan dengan melihat plot ACF dan PACF nya. Estimasi parameter dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya ialah metode Least Square. Sementara uji diagnosa ini berhubungan dengan residual yang dihasilkan oleh model prediksi. Residualnya harus memenuhi asumsi normalitas, tidak berkorelasi, dan rataannya nol serta variansinya konstan. Pengolahan data dilakukan dengan model otoregresif, dikarenakan pengolahannya yang cukup sederhana yaitu dengan meregresikan dirinya sendiri. Sebelumnya dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemodelannya. Hasil tersebut menggambarkan jenis plot data, ACF dan PACF nya dengan masing-masing model yang terbentuk. Gambaran yang diperoleh digunakan untuk menduga model pada data yang diolah dan dilanjutkan dengan melakukan tahapan Box-Jenkins. Tugas akhir ini menggunakan nilai return yang juga dilakukan model gerak brown geometri dalam Tugas Akhir Ni Nyoman Wahyu Astute. Masing-masing model dicari nilai residualnya dan dibandingkan. Hasilnya menunjukkan bahwa residual keduanya memiliki kesamaan pola dan nilai yang hampir sama pada titik-titik tertentu.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2109060001
Keyword