MODEL PERGERAKAN HARGA SAHAM MELALUI GERAK BROWN GEOMETRI (STUDI KASUS PT INDOSAT TBK)
PT Indosat Tbk merupakan salah satu penyedia jasa telekomonikasi dan jaringan di Indonesia yang cukup besar. Dimasa pandemi ini naik turunnya harga saham PT tersebut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Tugas akhir ini bertujuan untuk memodelkan pergerakan harga saham pada 5 Februari 2020 sampai 5 Februari 2021. Realisasi proses stokastik harga saham PT Indosat Tbk berfluktuasi dan meningkat secara eksponensial pada rentang waktu tersebut. Data harga saham ditransformasi dengan Log10 lalu dihitung nilai return, dinotasikan R(t)=ln〖(L_t/L_(t-1) ),t=〗 204,205,…,243. Kemudian data R(t) dipartisi dan dipilih satu kelompok data bagian akhir pengamatan yaitu data R(t) ke-204 sampai 243 atau R(t_1^* ),t_1^*=1,2,…,40. Kelompok data R(t_1^* ) dimaksimalkan dengan melakukan penambahkan data R(t) sebelumnya satu persatu, hingga diperoleh enam kelompok data R(t_i^* ),i=1,2,…,6. Kelompok data return tersebut diasumsikan mengikuti proses gerak Brown Geometri sehingga data yang digunakan haruslah berdistribusi normal untuk membentuk model pergerakan harga saham. Berdasarkan pertimbangan tingkat akurasi serta jumlah data pembentuk model, dipilih model dari kelompok data R(t_6^* ), yaitu S(t)=S(t-1) exp〖〖10〗^(-5) 〗 [(241-1/2 (8,69))+932Z] sebagai model terbaik untuk memprediksi harga saham PT Indosat Tbk.
Kata kunci: Harga Saham, Gerak Brown Geometri, Telekomonikasi.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2107160001
Keyword