(0721) 8030188    pusat@itera.ac.id   

PEMODELAN TIME SERIES MENGGUNAKAN EXPONENTIAL SMOOTHING DALAM PREDIKSI PENGAJUAN KREDIT (Studi Kasus Bank Mandiri Taspen Medan)


Perkembangan kredit di Indonesia saat ini cukup pesat dimana rata-rata pertumbuhannya meningkat sekitar 20% setiap tahun, hal ini mempengaruhi perekonomian negara sehingga diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak pemberi kredit agar dapat menciptakan lingkungan yang dimanis. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini melakukan pengkajian kredit dengan menggunakan exponential smoothing. Tipe exponential smoothing yang dikaji pada penelitian ini adalah simple exponential smoothing, double exponential smoothing, double exponential smoothing dengan damped trend dan triple exponential smoothing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tipe exponential smoothing terbaik dalam memprediksi jumlah pengajuan kredit. Tahapan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengolahan data dengan tipe SES, DES, DT dan TES kemudian melakukan pemilihan tipe terbaik berdasarkan RMSE dan MAD terkecil lalu dibandingkan dengan data aktual sehingga tipe terbaik dapat digunakan dalam prediksi, pengolahan menggunakan bantuan Rstudio. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja metode double exponential smoothing dengan damped trend paling baik dibandingkan tipe exponential yang lain dengan RMSE = 12.8061 dan MAD = 18.6131.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2106150061

Keyword