View/Open

Author
Abir , Sausan

Advisor
Mira Mustika, S.Si., M.Sc.
Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.

Koleksi
Matematika

Publisher

ABSTRAK Optimisasi multi objektif dilakukan untuk mengoptimalkan masalah dengan fungsi tujuan lebih dari satu. Salah satu penerapan optimisasi multi objektif adalah kasus investasi, hal ini disebabkan kasus investasi memiliki permasalahan yang lebih dari satu tujuan yaitu memaksimalkan expected return dan meminimalkan risiko. Penelitian ini bertujuan menentukan model matematis terhadap masalah optimisasi multi objektif untuk pemilihan portofolio optimal saham Jakarta Islamic Index (JII) dan menggunakan metode weighted sum untuk menentukan portofolio yang optimal dari dua fungsi tujuan yang saling bertentangan pada saham Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menentukan portofolio dalam memilih saham yang akan dipilih sebagai investasi dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Metode yang digunakan adalah weighted sum yang dilakukan dengan cara menentukan rasio tertinggi lalu memberi nilai bobot pada setiap fungsi tujuan. Data yang digunakan adalah data saham emiten pada Jakarta Islamic index (JII). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah nilai bobot yang dipilih agar mendapatkan hasil yang optimal adalah w_1=0.5 dan w_2=0.5 sehingga menghasilkan nilai expected return 0.039468977 atau 3.9468977

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2106070038

Keyword