Pengukuran Value at Risk pada Portofolio Optimal Saham Sektor Energi Menggunakan Model Black-Litterman Berbasis Long Short Term Memory

RAFAEL BAGASKARA SIHOMBING / Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2026

Investasi saham sektor energi Amerika Serikat menawarkan potensi return tinggi namun disertai volatilitas besar, oleh sebab itu diperlukan strategi pembentukan portofolio optimal menggunakan model Black-Litterman yang mengkombinasikan return keseimbangan pasar dengan pandangan investor berbasis Long...