Pengaruh Pemodelan Volatilitas Return Saham Menggunakan Constant Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (CCC-GARCH) Dalam Pembentukan Portofolio

Delila Anggraini Siringo Ringo / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026

Perkembangan teknologi mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal, namun investasi saham di pasar ini tetap menghadapi ketidakpastian tinggi akibat dinamika ekonomi dan politik yang tercermin pada fluktuasi IHSG. Volatilitas sebagai ukuran risiko utama menjadi faktor pen...