(0721) 8030188    pusat@itera.ac.id   

PENGGUNAAN METODE COMPROMISE PROGRAMMING DALAM MENYELESAIKAN MASALAH OPTIMISASI MULTI OBJEKTIF (STUDI KASUS: PORTOFOLIO SAHAM INDEKS LQ-45)


Permasalahan optimisasi multi objektif merupakan permasalahan yang lebih dari satu fungsi tujuan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan multi objektif, salah satunya adalah metode compromise programming. Metode compromise programming merupakan metode untuk mencari solusi optimal terbaik dengan mengoptimalkan dua atau lebih fungsi tujuan. Terdapat banyak permasalahan multi objektif yang dapat diselesaikan melalui penerapan metode compromise programming, salah satunya adalah penentuan portofolio saham optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model optimisasi multi objektif dan menggunakan metode compromise programming dalam menyelesaikan masalah optimisasi multi objektif untuk menentukan solusi kompromi pada portofolio saham LQ-45 periode Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memilih dan membentuk portofolio saham yang optimal dan referensi bagi para peneliti dengan kajian yang sama di masa yang akan datang. Dari hasil yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa solusi kompromi pada portofolio saham LQ-45 berupa dua titik yaitu G(0.0229847045,0.7270600582) dan H(0.0273371531,0.779130851) serta jarak solusi kompromi ke titik ideal yang paling minimal yaitu sebesar 0.00102881. Kata kunci: multi objektif; metode compromise programming, portofolio saham optimal.

Publisher


URI
http://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2108260045

Collection
Matematika